8 de junio de 2012 / 11:49 / en 6 años

La auditoría a la banca española evalúa riesgos no inmobiliarios

MADRID (Reuters) - Los resultados de la primera fase de las auditorías independientes de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger al 90 por ciento de la banca española, que abarcará el análisis de la cartera crediticia más allá de los activos inmobiliarios, serán entregadas el 21 de junio, dijo el viernes el Ministerio de Economía.

Los resultados de la primera fase de las auditorías independientes que realizan las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger a la banca española serán entregadas el 21 de junio, dijo el viernes el Ministerio de Economía. En la imagen, el ministro Luis de Guindos el 7 de junio de 2012 en el Congreso. REUTERS/Andrea Comas

El resultado de esta primera parte examen o escenario de estrés a la banca española se considera determinante para establecer las eventuales necesidades o déficit de capital en caso de que España solicitara formalmente una ayuda para su sector financiero.

Varias fuentes de la Unión Europea y de Alemania dijeron el viernes a Reuters que el Gobierno español pedirá previsiblemente ayuda europea para recapitalizar sus bancos este fin de semana con el objetivo de frenar las turbulencias en los mercados, lo que lo convertiría en el cuarto país -y el de mayor tamaño- de la región en necesitar fondos desde el comienzo de la crisis de deuda.

El Gobierno español manifestó el viernes que no había tomado una decisión sobre eventuales peticiones de ayuda para la banca española a las autoridades internacionales.

ANÁLISIS MÁS ALLÁ DE DECRETOS DE GOBIERNO

El Ministerio de Economía y el Banco de España explicaron el viernes en sendos comunicados que el primer ejercicio de la valoración de la banca española consistirá en medir la incidencia de un hipotético deterioro de la situación económica sobre el conjunto de la cartera crediticia de las entidades, es decir, no sólo de la cartera inmobiliaria, sino también de los créditos a empresas y a particulares.

Precisamente, una opinión que cada vez más fuerza entre los analistas y los mercados es la de que es necesario un saneamiento de la banca española más allá de los exigidos en los decretos reformistas que ha aprobado este año el Gobierno, centrados en la exposición al ladrillo.

Tras recibir los datos de las dos etapas de evaluaciones, el Banco de España analizará la información y “comprobará y exigirá, en su caso, las correspondientes necesidades de capital y/o provisiones de las entidades”, añadió Economía.

Este análisis abre por lo tanto la puerta a una nueva reforma con otra ronda adicional de provisiones, centradas en las carteras no inmobiliarias de la banca.

Además, el Ministerio también explicó que los resultados de la segunda fase -en la que participan las consultoras Deloitte, PwC, Ernst&Young y KPMG que analizarán en mayor profundidad los activos de 14 grupos bancarios españoles- estarán disponibles el próximo 31 de julio.

METODOLOGÍA DE VALORACIONES

Esta segunda parte de la evaluación supondrá el análisis de una parte de los sistemas internos de las entidades para clasificar, provisionar y medir los riesgos de sus carteras.

El ejercicio consiste en la realización de un análisis individualizado y detallado de las carteras crediticias de dichas entidades, en el que se valorarán, entre otras cuestiones, la clasificación y los niveles de provisión de sus carteras crediticias.

Tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía dijeron el viernes que las dos etapas del ejercicio de valoración independiente del sistema bancario español progresaban de acuerdo con los objetivos, fases y calendarios previstos.

Oliver Wyman y Roland Berger, que serán las encargadas de identificar las necesidades de capital que experimentaría el sistema frente a dos tipos de escenarios, obtendrán unos conclusiones de la magnitud de las necesidades agregadas del sistema para hacer frente al escenario estresado y los grupos de entidades que son más vulnerables a tal escenario.

“Se contemplará un escenario base, reflejo de la situación que sería a fecha de hoy más probable; y un escenario estresado donde se asume una coyuntura económica y una caída en los precios de los activos inmobiliarios significativamente peores, con objeto de calibrar la resistencia del sistema ante hipotéticos desarrollos negativos extremos”, explicaron Economía y el Banco de España.

Los escenarios que se toman como referencia están en línea con los utilizados por el FMI en la prueba de resistencia realizada en el marco del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés).

La decisión fue adoptada de forma conjunta por el Ministerio de Economía y el Banco de España, tras consultar a los miembros del Comité Asesor, entre los que se encuentran representantes del BCE, de los bancos centrales de Francia y Holanda y del FMI.

La base para el análisis será la información sobre los estados contables y regulatorios enviados por las entidades al Banco de España, así como cualquier otra disponible sobre las carteras crediticias de las entidades, su segmentación y calidad.

La metodología de trabajo utilizará los modelos, estimaciones e hipótesis de las propias consultoras.

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