23 de octubre de 2014 / 12:22 / en 3 años

Ratios de capital de la banca española de cara a las pruebas del BCE

El examen del estado de salud a la banca está dividido en un ejercicio de revisión de la calidad de los activos (AQR, por sus siglas en inglés) que analiza si las entidades tienen evaluadas correctamente sus carteras crediticias en balance, seguido de unas pruebas de resistencia con un horizonte a 3 años. En la imagen se ve la azotea de la sede de Bankia en Madrid el 10 de octubre de 2014. REUTERS/Sergio Perez

MADRID (Reuters) - El examen del estado de salud a la banca está dividido en un ejercicio de revisión de la calidad de los activos (AQR, por sus siglas en inglés) que analiza si las entidades tienen evaluadas correctamente sus carteras crediticias en balance, seguido de unas pruebas de resistencia con un horizonte a 3 años. [ID:nL6N0SH39T]

Tanto en el AQR como en el escenario base las entidades tienen que tener un ratio de core capital Tier-1 del 8 por ciento, y del 5,5 por ciento en el adverso. (Haga click aquí para ver los escenarios de estrés de la EBA: bit.ly/1t44VQ6 )

Las comparativas de ratios de capital, incluso entre las propias entidades, no son del todo homogéneas porque en ocasiones algunas entidades utilizan ratios de capital principal, ratios de capital common equity Tier-1 en términos de Basilea II o de EBA. Analistas consideran que el ratio de core capital CET-1 con el calendario de aplicación gradual o “phase-in” en términos de Basilea III, es el que más se ajusta a los ratios que utilizarán el BCE y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en las pruebas.

A continuación figura una lista de los 15 grupos bancarios españoles que se han sometido al AQR y a las pruebas de resistencia, con los datos de cierre de 2013 (utilizados para las pruebas) y los datos a junio de este año.

Se ha incluido también los datos de morosidad y la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) que sugieren meses todavía difíciles para la amplia mayoría de las entidades aún pasando las pruebas :

RATIO CORE RATIO CORE TASA DE ROE

CAPITAL/ CAPITAL/ MOROSIDAD A MEDIO 12M

BIS-III BIS-III JUNIO

PHASE-IN A PHASE-IN A

DICIEMBRE JUNIO

Bankinter 12,35% 12,15% 4,96% 7,2%

Sabadell 12% 11,4% 13,35% 3,0%

Kutxabank 12% 12,6% 11,18% n.d.

BBVA 11,59% 11,58% 6,4% 0,4%

Popular 11,21% 11,38% 13,97% 2,5%

Caixabank 11,2% 12,7% 10,78% 1,7%

Santander 10,9% 10,92% 5,45% 6,7%

Bankia 10,69% 11,82% 14,03% 5,9%

Ibercaja 9,96% 10,68% 10,65% n.d.

BMN 9,5% 10% 13,8% n.d.

Liberbank 8,7% 13,9% 21,5% n.d.

Unicaja n.d 11,5% 11,3% n.d.

Las siguientes entidades solo han facilitado ratios de capital principal

CX 14,4% n.d 13,74% n.d.

NCG Banco 11,6% n.d 16,9% n.d.

Cajamar 10,85% 11,62% 17,38% N.D.

Informacion de Jesus Aguado, editado por Julien Toyer

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