10 de marzo de 2014 / 13:33 / en 3 años

BCE revelará detalles sobre morosos en tests a banca-fuentes

Por Laura Noonan

DUBLÍN, 10 mar (Reuters) - La definición por parte del Banco Central Europeo (BCE) de los préstamos morosos será una de las mayores revelaciones este martes cuando publique algunos detalles sobre la valoración de los balances bancarios, dijeron a Reuters tres fuentes con conocimiento de las valoraciones.

El BCE desvelará el mayor grado de detalle hasta la fecha sobre los balances de los 128 bancos que serán examinados por unos inspectores que determinarán si las entidades precisarán de miles de millones de capital adicional para reforzar sus balances.

Las estimaciones sobre nuevos déficits de capital varían entre los 280.000 millones de euros y los 770.000 millones de euros.

Los exámenes a la banca se están realizando con el objetivo de recuperar la confianza de los inversores en los bancos y eliminar cualquier tipo de duda que dejó la crisis financiera antes de que el BCE se convierta en el supervisor en noviembre.

Al igual que la revisión de la calidad de los balances bancarios, que debe determinar si los activos están correctamente valorados, los bancos también deben someterse a una prueba de estrés para averiguar si necesitan más capital para afrontar crisis futuras.

Un documento que detallaba la metodología de los exámenes ha estado circulando entre los supervisores nacionales y los consultores durante las últimas semanas. Los destinatarios de estos informes han firmado cláusulas de confidencialidad para no desvelar la información y podrían enfrentarse a multas si las incumplen.

"Les aterrará, incluso si tienen alguna idea razonable sobre lo que les espera", dijo a Reuters una fuente con conocimiento de las líneas maestras sobre un documento de unas 300 páginas.

El BCE no quiso hacer comentarios.

Tres fuentes dijeron que las áreas más escrutadas en el anuncio del martes serían la visión del BCE sobre cuándo los préstamos se convierten en fallidos, y la forma en la que "los activos difíciles de valorar" serían tratados.

Para pérdidas en las carteras crediticias, las líneas maestras incluyen una simple norma que establece que cualquier tipo de préstamos en situación de impago superior a 90 días sería considerado dudoso. Además, también se establecería una norma más compleja que fija los umbrales para considerar que va a ser altamente improbable un pago completo del préstamos.

Una tercera fuente dijo que mientras la decisión del BCE para fijar umbrales que señalicen una situación de impago parecía "razonable", algunos bancos seguirían sin cumplir debido a que no todos los bancos utilizan todos los umbrales en la lista de definiciones del BCE para los indicadores de impagados.

Si la consideración de un préstamo varía de normal a dudoso, éste tendría una mayor probabilidad de incurrir en una situación de impago, lo que podría obligar a un banco a apartar más capital para afrontar eventuales pérdidas, según las fuentes.

Las estimaciones de las pérdidas en las carteras crediticias serán cotejadas contra unos 'modelos de referencia' creados por los propios auditores externos -- que son los que realizan los exámenes por encargo de los supervisores -- una estrategia que se intentó inicialmente en la valoración de los balances bancarios irlandeses a finales de 2013, dijeron dos fuentes.

En anteriores pruebas a la banca se habían utilizado los modelos utilizados por los propios bancos antes que optar por tomar como referencia modelos de nueva creación.

Las reglas también requieren que se hagan nuevas valoraciones para cualquier tipo de colateral que no haya sido evaluado en el plazo de un año a partir de enero de 2014, añadieron dos de las fuentes.

Al margen de los préstamos, el tratamiento de los activos de "nivel 3", un amplio grupo de activos que son de difícil valoración, entre los que se incluyen derivados y también algunos activos inmobiliarios procedentes de adjudicaciones, también será estrechamente analizado.

El BCE ha tomado muchas precauciones para prevenir cualquier tipo de filtración y los destinatarios podrían afrontar multas de unos 100.000 euros. Además, las copias de los documentos llevan marcas de agua identificada con nombre, según las fuentes.

Traducido por Jesús Aguado

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