Metodología CEBS asumió margen descuento a deuda España 12,3%

viernes 23 de julio de 2010 16:31 CEST
 

LONDRES, 23 jul (Reuters) - Los reguladores de la Unión Europea han analizado a 91 grandes bancos de la zona euro para saber si poseen suficiente capital para soportar sobresaltos más fuertes que el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que provocó una crisis financiera.

El Comité de Supervisores Bancarios Europeos, compuesto por reguladores de los 27 países miembros de la UE, analizó a los bancos en tres escenarios que tenían en cuenta otra recesión que culmina en una crisis única en 20 años.

Aquellos bancos incapaces de mantener un ratio de capital Tier 1 del 6 por ciento a final de 2011 en el peor escenario no aprobarán la prueba de tensión.

PARÁMETROS BÁSICOS

Los 91 bancos poseen el 65 por ciento de los activos bancarios totales de la Unión Europea y al menos la mitad de los activos bancarios en cada uno de los 27 países de la UE. A los bancos se les prueba de forma consolidada para que sus filiales en el extranjero sean incluidas.

La base empleada es la situación de un banco a final de 2009 y el escenario abarca una moderada recesión en 2010 y 2011. Todos los bancos debieron completar los mismos patrones de prueba que analizaron los riesgos para las carteras de trading y las bancarias, incluyendo las exposiciones a préstamos inmobiliarios, corporativos e interbancarios, a una volatilidad de tipos de interes y riesgos crediticios.

Las pruebas no analizaron los niveles de liquidez debido a un estudio separado realizado por CEBS y el Comité de Basilea en relación con la nueva normativa global de liquidez.

Los bancos debieron calcular sus pérdidas en las carteras de préstamos y valores bajo los mismos escenarios. Estas fueron contrarrestadas por los ingresos previstos en 2010 y 2011. El resultado se restó del capital Tier 1.

El BCE dio las pautas de los bancos para la probabilidad de que ciertas clases de préstamos caerían en default y las pérdidas probables que experimentarían. A los grandes bancos se les permitió usar sus propios modelos para calcular las pérdidas, aunque bajo la supervisión de los reguladores locales.   Continuación...